股市後期知識(1)~預測法、機械法、交互法。
【金融市場三大技術系統：預測法、機械法、交互法】
這篇是我們內部的討論資料，是關於機械法跟預測法的。
這些討論內容並不簡單，因為是談論機械法『後期』所要知道的事情，一般讀者可能會看不懂。不懂沒關係，就當參觀。
正在研究開發機械法的人，尤其是已經研讀到中期以後的人，此篇必讀。現在讀不懂的話，就先copy留著，以後一定會用到相關觀念。
有人可能會認為：＂既然是比較難的後段知識，那應該跟我無關＂。我勸您最好不要有這種想法。總之：要記得有這篇文章，以後再記得拿出來看就好。
｛2008-2-29_盤中對話 ｝
小熊~耶! 說 (上午 09:07): 早
藍地~Randy 說 (上午 09:07): 早
小熊~耶! 說 (上午 09:08): 一早我就做ｋ１～ｋ２ 手癢～回測３日
藍地~Randy 說 (上午 09:08): 嗯
小熊~耶! 說 (上午 09:10):
#000126 #Q3003-0 628-4302384 期貨 賣出 TIMEX MXF 200803 2 1 限價 ／8,316.0000 8316.0000 08:56:11 09:06:39
#000127 #Q3003-0 628-4302384 期貨 賣出 TIMEX MXF 200803 2 1 限價 ／8,316.0000 8316.0000 08:56:11 09:06:39
#000096 #Q3002-0 628-4302384 期貨 買進 TIMEX MXF 200803 2 2 市價 ／0.0000 8304.0000 08:55:37 08:55:38
#000069 #Q3001-0 628-4302384 期貨 買進 TIMEX MXF 200803 1 1 市價 ／0.0000 8310.0000 08:50:00 08:50: 還有一口沒出
小熊~耶! 說 (上午 09:11): ｋ１～１口 ｋ２ ～２口 都出場
藍地~Randy 說 (上午 09:12): 差額太少 出太快了
小熊~耶! 說 (上午 09:12): 是ㄚ～３口８３０６出８３１７～
小熊~耶! 說 (上午 09:13): 只是遊戲
藍地~Randy 說 (上午 09:13): 昨天看完海龜後面那一章 ［海龜特訓班］那本 我跑到書店看 看最後面的報導
小熊~耶! 說 (上午 09:14): 喔～嗯
藍地~Randy 說 (上午 09:14): 其實我覺得還算正常 交易員的個性就是這樣 丹尼斯後來的發展也不算例外
小熊~耶! 說 (上午 09:15): 丹尼斯～就是消失
藍地~Randy 說 (上午 09:15): 不算意外
小熊~耶! 說 (上午 09:15): 嗯
藍地~Randy 說 (上午 09:15): 收斂低調多了
小熊~耶! 說 (上午 09:15): 是的藍地~Randy 說 (上午 09:15): 他跟傑西李佛魔很像
小熊~耶! 說 (上午 09:15): 嗯～是天才
藍地~Randy 說 (上午 09:15): 搞不好是投胎轉世來的 靈童轉世
小熊~耶! 說 (上午 09:16): 可能！
藍地~Randy 說 (上午 09:16): 其實我的個性跟交易員相反 所以他們的那些遭遇
我反而比較好克服
小熊~耶! 說 (上午 09:16): 不熱衷過度貼近市場？
藍地~Randy 說 (上午 09:16): 是啊
小熊~耶! 說 (上午 09:17): 嗯～我也快
藍地~Randy 說 (上午 09:17): 我對於金錢的狂熱 消失的很早 一是因為家庭 二是因為佛法小熊~耶! 說 (上午 09:17): 嗯嗯
藍地~Randy 說 (上午 09:18): 其實 只要對金錢過度執著想不開 就幾乎逃不過最後的炸毀
小熊~耶! 說 (上午 09:18): 一定炸
藍地~Randy 說 (上午 09:18): 資金控管問題
小熊~耶! 說 (上午 09:18): 是ㄚ
藍地~Randy 說 (上午 09:19): 柯蒂斯有保留很多 （後註：柯蒂斯.費斯。［海龜交易法則］的作者）
藍地~Randy 說 (上午 09:20): 他只講原型 原型跟雙線法有像
小熊~耶! 說 (上午 09:20): 沒錯
藍地~Randy 說 (上午 09:20): 但比雙線法簡單很多 因為要用在所有的市場
小熊~耶! 說 (上午 09:20): 是ㄚ～因為要作多元市場
藍地~Randy 說 (上午 09:21): 所以 移植到台股 就可以用雙線改良
藍地~Randy 說 (上午 09:23): 其實 柯蒂斯保留最多的 就是［海龜特訓班］裡面提到的一段話
（後註：［海龜特訓班］，作者：麥可柯佛。商智出版） 他說：他們相信柯蒂斯已經抓到某種＂感覺＂了 大概讀者都看不出來～柯蒂斯保留最多的，就是機械法跟預測法的交互使用
小熊~耶! 說 (上午 09:25): 我現在也是 但機械多
藍地~Randy 說 (上午 09:26): 換言之：他幾乎完全沒有洩漏混合法的使用資料
是不想洩漏？還是另有原因？ 這等下再講 重點是：混合法在開發過程中 會遇到極大的困難
（是開發過程，不是學習過程。換言之：是老師的事情）
藍地~Randy 說 (上午 09:27): 我不太相信柯蒂斯解決了這個問題
小熊~耶! 說 (上午 09:27): "金融交易聖經"有說最後會走到混合法
藍地~Randy 說 (上午 09:27): 內心會交戰
藍地~Randy 說 (上午 09:27): 混合法的開發過程 有一個關鍵
小熊~耶! 說 (上午 09:28): 嗯～怎麼說
藍地~Randy 說 (上午 09:29): 混合法～你必須要先做一樣工作 就是使自己的心態倒退回去 想像我自己是笨蛋 然後把可以跟攙進機械裡的預測知識 做成條文 然後用笨蛋的心態去考慮：如果是個新手 哪些預測是比較簡單的 然後把預測知識分等級 也就是說：一條預測知識 變成一個參數 秘密就在這裡
小熊~耶! 說 (上午 09:31): 哇～開始暈
藍地~Randy 說 (上午 09:31): 參數也要分等級
小熊~耶! 說 (上午 09:31): 嗯
藍地~Randy 說 (上午 09:32): 有簡單的參數 有複雜的參數 你必需要從簡單的開始 一個一個 像裝螺絲釘一樣 裝到機械裡去
藍地~Randy 說 (上午 09:33): 如果你省略簡單的不裝 就會發生一個現象
小熊~耶! 說 (上午 09:33): 先打岔一下～ 97年2月29日(5)這幾天的心得! 短線~這裡是左派第1波，ｋ２是亂做亂賺，真的是"早上賺錢，下午喝茶，晚上．．．．" 機械法（程式交易）～我的５日線法是２／１４進場，２／２０出，２／２１再進！ ５０日線法是２／２１盤中攻上５０日進場 預測法～由雙線法來看目的是２００日線，但用預測法要"翻臉跟翻書一樣"要做到"預測歸預測，操作歸操作"
藍地~Randy 說 (上午 09:33): 就是：當你先加入難的參數 此時 簡單的參數就會消失！
而沒有挽救的餘地
小熊~耶! 說 (上午 09:33): 哦？
小熊~耶! 說 (上午 09:34): ｂ３ （後註：盤中對話，但保持K2法的實戰操作）
藍地~Randy 說 (上午 09:34): 那些聰明人一定會先考慮難的參數 關鍵就在這裡！
藍地~Randy 說 (上午 09:35): 於是 當他們加第二個難的參數的時候 此時 就出大問題了 因為：機械會開始不穩 不穩的原因 是因為第一個難參數之前 該裝的簡單參數沒有安裝 但是 那些聰明人 會去想說這是因為第一個難參數裝錯了！ 這就卡住了
藍地~Randy 說 (上午 09:37):（嘿 盤還好）
小熊~耶! 說 (上午 09:37): 是ㄚ
藍地~Randy 說 (上午 09:38): 問題是：難參數 大概可以裝到第三層
每一層有一個或是好幾個參數 但是不會很多 第四層以後 我覺得超出目前人類的智能範疇藍地~Randy 說 (上午 09:39): 但是他們的參數 應該加不過第二層
加到第二層就會開始產生不穩定 換言之：預測法要加入機械之前 要先整隊 切割 變成機械法需要的語言 然後申請加入 但是那些聰明人很少會把自己變成笨蛋 然後從最簡單的開始 一個一個 一條一條 重新去檢視
小熊~耶! 說 (上午 09:41): ～等雙腳～下週我就沒有自己的期貨戶～全都要銷光 ～今天是做爽小熊~耶! 說 (上午 09:42): 變成笨蛋～我最會
藍地~Randy 說 (上午 09:42): 換言之：他們的預測法 恐怕以［盤感］居多 而缺乏［系統結構］小熊~耶! 說 (上午 09:43): 嗯～沒有分輕重 沒有先後 嗯
藍地~Randy 說 (上午 09:43): 譬如說：雙線法 型態 量價 k線 這四個結構共生 各個位置如何？ 他們恐怕沒有概念
小熊~耶! 說 (上午 09:44): 量價是最後！
藍地~Randy 說 (上午 09:45): 預測也是一種［法］ 不完全是直覺 直覺分為好幾種：一、潛意識 二、智慧觀照 三、無記
小熊~耶! 說 (上午 09:46): 這不懂
藍地~Randy 說 (上午 09:46): 不懂暫時沒關係 不過有這三種 先夠了 這在佛法中才有講
小熊~耶! 說 (上午 09:46): 喔
藍地~Randy 說 (上午 09:46): ［金融交易聖經］那本有講到左右腦 那篇心理學文章
小熊~耶! 說 (上午 09:47): 嗯嗯
藍地~Randy 說 (上午 09:47): 就是佛教意識學的最原始的一個原型
小熊~耶! 說 (上午 09:47): 嗯 是
藍地~Randy 說 (上午 09:47): 但是他們西方人不懂 不知道後面的模型更棒
藍地~Randy 說 (上午 09:48): 西方人發現其中一個原型就很高興了 問題是：你不覺得奇怪嗎？ ［金融交易聖經］那本的作者 不像是在搞心理學的人（後註：［金融交易聖經］作者：John Piper，財訊出版）
藍地~Randy 說 (上午 09:49): 通常交易員對於心理學會保持基本的尊重
小熊~耶! 說 (上午 09:49): 嗯 是怪
藍地~Randy 說 (上午 09:49): 但是不會去把整篇文章都po出來 這有點反常
小熊~耶! 說 (上午 09:49): 是ㄚ 大概無常的事遇多
藍地~Randy 說 (上午 09:50): 我看過的台灣交易員 大概都對心理學沒啥興趣
小熊~耶! 說 (上午 09:50): 只做台股 靠內線
藍地~Randy 說 (上午 09:50): 所以 盤感這部份 很容易失控 大家也都知道
藍地~Randy 說 (上午 09:51): 但是他們不知道～
盤感是可以切割的 換言之：直覺是可以變成機械的 這就玄了
小熊~耶! 說 (上午 09:51): 條件化
藍地~Randy 說 (上午 09:51): 嗯
藍地~Randy 說 (上午 09:52): 我想～柯蒂斯的預測法 可能只停留在預測 而沒有進入系統方法的境界 這可能是因為當時他太年輕
小熊~耶! 說 (上午 09:52): 可能是
藍地~Randy 說 (上午 09:52): 也可能是因為機械法跟統計學 耽誤了他許多時間去學 這是可以體諒的
藍地~Randy 說 (上午 09:54): 直覺機械～隨便舉個例子 就是［六波理論］ 六波理論是我們自己的喔 不是別人的東西 直覺變機械 剛開始 波浪一團亂
小熊~耶! 說 (上午 09:54): 嗯 是的
藍地~Randy 說 (上午 09:55): 慢慢看出來 波浪分為兩大類：左 ＆ 右 然後：左有三波 右有一波 ６－４＝２ 剩下叫做中間派 然後：每一波都有它的特性 寫下來 然後 做驗證 這一驗證 起碼要三年 本來是抽象的感覺 然後變成系統化的敘述
小熊~耶! 說 (上午 09:57): 嗯
藍地~Randy 說 (上午 09:57): 這樣 你才能夠把它們＂考慮＂放進機械裡 此時 只是＂考慮＂ 還沒有正式放進去定位
小熊~耶! 說 (上午 09:58): 一般人是用股票箱的概念
藍地~Randy 說 (上午 09:58): 真正開發的時候 還要考慮［六波理論］到底是簡單參數？還是困難參數？ 當然是困難參數！
小熊~耶! 說 (上午 09:58): 嗯嗯
藍地~Randy 說 (上午 09:59): 什麼是簡易參數？～股票箱就是簡易參數
小熊~耶! 說 (上午 09:59): 是ㄚ
藍地~Randy 說 (上午 09:59): 這一分 你就應該有點懂了
小熊~耶! 說 (上午 09:59): 嗯嗯
藍地~Randy 說 (上午 09:59): 但是 會六波的高手 常常犯一個毛病
小熊~耶! 說 (上午 10:00): 先動手
藍地~Randy 說 (上午 10:00): 他們不會往笨的方向去想 應該先考慮股票箱 再考慮六波
小熊~耶! 說 (上午 10:01): 會六的～只會想６波
藍地~Randy 說 (上午 10:02): 他們會先考慮更短線的東西 以期待利潤最大化
小熊~耶! 說 (上午 10:02): 是的～要平盤
藍地~Randy 說 (上午 10:02): 這下就走偏了
藍地~Randy 說 (上午 10:17): 所以 搞了半天 海龜是成功開發出機械系統 但是沒有混合系統
小熊~耶! 說 (上午 10:17): 嗯
藍地~Randy 說 (上午 10:18): 其實 機械系統就已經夠了 但是聰明人會貪心 會想去掌握自己的直覺 然後跟機械搭配 ［盤感］加上［機械］～ 啊 好完美啊 是沒錯 是很美 但問題是：你的預測法呢？你的預測法有系統嗎？可以條文化嗎？
小熊~耶! 說 (上午 10:20): 嗯
藍地~Randy 說 (上午 10:20): 這是一個大關 所以 其實是有三大系統： 預測法 機械法 交互使用法 注意：其實不是講混合 而是交互使用
小熊~耶! 說 (上午 10:21): 嗯
藍地~Randy 說 (上午 10:21): 什麼時候該用？該誰上場？ 要有規範跟紀律
小熊~耶! 說 (上午 10:22): 是
藍地~Randy 說 (上午 10:22): 只要是人類的活動 不管是機械或預測 紀律都是有的
小熊~耶! 說 (上午 10:22): 嗯
藍地~Randy 說 (上午 10:22): 紀律絕對不是機械派的獨家專利
小熊~耶! 說 (上午 10:23): 嗯嗯
藍地~Randy 說 (上午 10:23): 所以 交互使用系統～目前 市面上沒看到！ 三缺一 為什麼沒看到？
小熊~耶! 說 (上午 10:23): 沒有人去作
藍地~Randy 說 (上午 10:24): 那是因為：預測法的系統化 根本沒人在做 大家的預測法知識都很豐富 也有功力
小熊~耶! 說 (上午 10:24): 就忽略要系統化
藍地~Randy 說 (上午 10:25): 問題是：預測法不需要系統化 優秀的高手或贏家就可以憑著直覺來賺錢 預測法系統化 是個理想 但是 如果要辦教育 就一定要把預測法系統化 否則 怎麼教？ 沒有等級劃分，如何學？如何教？ 我們現在看到的是： 優秀的人都忙著賺錢 或者開發適合自己的系統
小熊~耶! 說 (上午 10:30): 開發適合自己的系統～嗯
藍地~Randy 說 (上午 10:30): 優秀的人沒有時間去考慮好好辦教育 把散戶教會
小熊~耶! 說 (上午 10:31): 是ㄚ～這我同意
藍地~Randy 說 (上午 10:31): 優秀的成功投資人跟投機客 不是靠著［簡單而銳利的盤感］ 就是靠著［機械系統］ 這樣 就夠賺了
小熊~耶! 說 (上午 10:32): 嗯嗯嗯
藍地~Randy 說 (上午 10:32): 但是 如果要把散戶教會 就一定要兩種方法都教 否則他們會很輕易地被別的預測法給拉走 這樣一來 ［交互系統］就必須要去做了
小熊~耶! 說 (上午 10:33): 嗯
藍地~Randy 說 (上午 10:34): 但是 ［交互系統］不能單獨從零開始開發 它是由［預測法］跟［機械法］兩個基本系統拱出來的 問題是［預測法］這個系統不需要完整做出來 贏家就可以憑其本身的智慧彌補 就可以賺錢了 所以 歷年來 幾乎無人去開發［預測法］的結構系統 這樣一來 教育就辦不好了 因為教育需要用到［交互系統］
小熊~耶! 說 (上午 10:38): 交互系統～學的會嗎
藍地~Randy 說 (上午 10:41): 可以 一個參數 一個參數 一個一個來 一個一個安裝 一個一個調整 一個一個試機 一個一個寫報告但在現實中 沒人會去搞這個
小熊~耶! 說 (上午 10:43): 嗯 因為懶
藍地~Randy 說 (上午 10:43): 因為單憑機械法就可以賺翻了
小熊~耶! 說 (上午 10:43): 是ㄚ
藍地~Randy 說 (上午 10:44): 或是用盤感做預測式的［逢低佈局法］ 也賺翻了 所有的高手 都只顧自己
小熊~耶! 說 (上午 10:44): 嗯 一定
藍地~Randy 說 (上午 10:44): 根本沒想到辦教育 那麼 就出現一個奇怪到極點的怪現象 那就是：既然這一行的高手贏家都沒人想辦教育 那麼 現在看到的股市教育 應該是個空殼子吧？ 一個學校裡 優秀的教授都忙著顧自己賺錢
小熊~耶! 說 (上午 10:48): 真的
藍地~Randy 說 (上午 10:48): 柯蒂斯自己 現在也很難去搞交互系統了 因為他忙著開公司 經營付費網站 這些就很賺了
小熊~耶! 說 (上午 10:49): 是ㄚ
藍地~Randy 說 (上午 10:49): 所以囉 ～無奈
藍地~Randy 說 (上午 10:50): 剩下可憐的股民 到處尋找有名的老師 找祕笈 找免費的［過期］資料 就唉吧
小熊~耶! 說 (上午 10:51): 唉
小熊~耶! 說 (下午 12:33):
#000611 #Q3007-0 628-4302384 期貨 賣出 TIMEX MXF 200803 1 1 限價 ／8,405.0000 8405.0000 12:29:54 12:32:19
#000633 #Q2001-0 628-4302384 期貨 買進 TIMEX MXF 200803 1 1 市價 ／0.0000 8392.0000 12:22:49 12:22:49
#000337 #Q3006-0 628-4302384 期貨 賣出 TIMEX MXF 200803 1 1 限價 ／8,400.0000 8400.0000 11:38:57 11:42:20
#000428 #Q3005-0 628-4302384 期貨 買進 TIMEX MXF 200803 1 1 市價 ／0.0000 8380.0000 10:57:03 10:57: ｋ２亂作亂賺
小熊~耶! 說 (下午 12:34): 其實是作單給同事～哈
藍地~Randy 說 (下午 12:35): 好
（end）
～王力群 Randy Wang. 2008-02-29, Taipei 中午12點
