機械式操作法(31)～關於電腦程式交易系統的幾個問題
［寫完］
有些關於機械式電腦程式交易系統的問題，我在此一併嘗試做答覆。
１、短線系統必須置於中線系統的保護之下。換言之：短線系統要注意中線趨勢。
但問題是：很多人只有一套系統，或是兩套系統都屬於短線。
２、愈是短線，統計指標愈失靈！甚至走樣！因為幾乎所有的統計指標（例如：KD、RSI、威廉指標等等）都是依據現在的價格計算出來，但問題是盤中即時的時候，每一秒價格都在變動，所以指標也是每一秒都在變動！有時候明明看到了買進訊號，但是過了一分鐘以後，剛剛出現過的訊號竟然就消失了！
所以：當沖的系統，幾乎不可能做歷史檢測，因為無法完全模擬當初的盤中走勢。既然不可能測試，那就要看系統發明者的贏家經驗以及睿智了。
３、系統的核心知識，要是正確的知識（其實這有點廢言）。什麼叫正確？正確知識的最大特徵，就是它是下一個新知識的基礎。
如果一項知識本身無法再發展出正確的知識，那麼，它就很可能不是正確的知識。
４、很多的系統，它的核心知識不一定全錯！而是對錯交雜。就好像飯裡有老鼠屎，也許吃不死人，但是吃久了就會有問題。
換言之：暫且拋開對錯不談，有些程式，很可能「寫的不夠好」！以致於將來會發生後遺症。
５、人間眾生百態，每個人的交易系統都不一樣。有些系統一看就知道對錯，但有更多的系統一時之間很難判斷到底是對是錯。
換言之：我也要花時間看到它這個系統更多的資料之後，才能判斷出此系統的對錯。問題是：這個驗證工夫要很久。一般人沒有那個時間去幫別人做長期驗證。
◎解說
這世界上，本來有很多東西是好的，但是一旦「過分普及」以後，就弊端叢生。電腦交易軟體這東西，就是這樣。
剛開始，因為大部分的中線贏家都使用機械系統，所以很自然地在電腦科技進步的潮流中『一點一滴』地把自己的『贏家智慧』轉換為「電腦語言」。換言之，我長久以來一直都堅持：電腦程式最好是由一個贏家搭配一個或幾個電腦專家來寫，這樣會比較好。如果寫電腦程式的人本身沒有達到贏家境界，那麼，這個電腦程式我不敢用。
狀況一：操作者本人不是贏家，但是從電腦的篩選與過濾條件中「無意或有意」找到某種接近『贏家手法』的方法，於是他就一直研究下去。
這種情況發展下去，幾乎百分之八十的操作者都會走火入魔，愈研究就岔、愈研究就愈偏離真理。剩下來的那兩個，除非福德深厚、慧根深厚，否則也很難一直堅持到資深贏家的境界。
狀況二：操作者本人不是贏家，但是從電腦的篩選與過濾條件中「無意或有意」找到某種接近『贏家手法』的方法，於是他就開始以為自己是贏家。
這種情況就好像某個人無意間發現了屠龍刀以及藏在刀裡的武功祕笈一樣，突然覺得自己是武林至尊了。殊不知當贏家除了要不斷練習武功之外，更要持續不斷地修心，才能保持贏家境界。但是大部分的交易專家或是電腦專家都不是心理學家或是修行人，所以「發現了成功的操作方法」之後都會得意忘形，忘記「電腦不會教你心法」這一個事實，於是到最後都逐漸墮落或是暴跌墜落。
注意：當你發現一個交易程式試了幾遍歷史資料都有不錯的獲利之後，你「可能」拿到了一個「原始」的、「接近贏家手法」的方法。但只是接近「贏家手法」而已，而不是接近『贏家境界』！──這點千萬要搞清楚！──過去不知道有多少人因為搞不清楚「贏家手法」跟『贏家境界』的差別而毀在這一關上面──拿到了太極拳的圖譜並不表示你成了張三丰；拿到了葵花寶典的秘笈也不等於你成了東方叔叔──這一點一定要弄清楚。
狀況三：操作者本人知道機械式操作法的優點，但卻不知道電腦程式交易如果用在當沖，則須要很多的輔助──換言之：電腦交易程式如果用在長線則是很靈，中線則次之，短線的效果最差。但是台灣幾乎所有的散戶買軟體都是想做短線或當沖，而根本對長線沒興趣。然而他們卻不知道贏家通常都是用一套中期系統去保護（過濾）另一套短線系統。
狀況四：操作者本人不是贏家，但是從電腦程式交易中賺到一些財富之後就誤以為「電腦功力」就等於『贏家實力』。
這一類的人，你跟他談起交易，他講的天花亂墜、頭頭是道，但談的大部分都是電腦程式，真正點到交易核心精神的東西，很少。這就好像我以前遇到收集古典音樂唱片的大咖，他討論起如何蒐集唱片來精彩萬分，但是點到真正的音樂精神的部份，少的可憐，所以充其量他不過是個「蒐藏家」，了不起做個「鑑賞家」，但無論如何都不到『音樂家』的程度。
問題是：在金融市場裡，你做個「交易程式蒐藏家」、做個「市場評論鑑賞家」，有個屁用？──嗯，如果是要用蒐藏跟評論去唬人騙錢的話，當然有用。如果是誠心誠意拿來做交易，當然沒用。
◎建議
我建議現在有在使用電腦程式交易的朋友，一定要注意：
一、每隔一段時間，電腦的參數可能要改。這個改，是個大學問。所以，不能因為有了電腦當靠山就荒廢了傳統的技術學習課程。
二、電腦只能幫你接觸到初級贏家境界而已（前提是技術要正確），至於想達到資深贏家境界還得靠自己努力。
三、電腦能夠教你的心法有限。大部分的心法必須要人腦思索而來。
四、不要只使用一套短期系統。使用長期系統的人，一套就可以。使用短期系統的人，則一定要有一套中期系統搭配最好。
五、電腦無法取代合格教師。
以上五點，提供大家做參考。
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～王力群（王勵群）RandyWang.台灣,台北，2009-07-29 禮拜三 早晨 9:47～7-30 中午12:08
