機械式操作法(18)～交易系統的建立
【磨練與反省】
［寫完］
交易系統（不論有沒有電腦化），有好幾個部份，包括剛開始的『歷史行情驗證』，然後是建立『進場法』、『出場法』、『部位計算（資金管理）』、『風險管理』，以及大家最漠視的『系統改良』。
回憶我自己的過去，長線的投資法是最早建立的，大概只花了很短暫的時間，比起一般投資人在市場上待了幾十年都還不知道長線操作法，我實在幸運太多了，要感恩。
中短線的交易系統，則花了我十幾年的功夫。
Ｋ２法是我在一九九九年發明的，當時台股指數期貨上市還不滿一年。台股指數期貨剛上市的時候，我還在忙著用型態跟Ｋ線作波段（中線操作），期指大概上市八個月後，我才開始做它的當沖。
Ｋ２法的基本架構發明，我只花了三個禮拜。
是啊，只三個禮拜；嚴格講起來，三個禮拜都不到。但是這沒什麼好炫燿的，因為接下去，從「Ｋ２法」進展到整個『Ｋ２交易系統』，我大概花了整整九年的時間。
改良系統的時間之所以那麼長，是因為Ｋ２的績效問題。
注意：對於資深贏家而言，不只是要賺錢，而是要求績效要提高。但是很多人都不了解這一點，看到Ｋ２法在某段間內表現良好，就誤以為接下來的一百個月都可以像這個月一樣有這麼好的績效。
原始的Ｋ２法，當然可以賺錢，就這一點而言，已經勝過了不知道多少的坊間操作法；但是在融合中線、融合資金管理、融合風險管理的整體系統方面，原始的Ｋ２法當然還不夠完美，所以要改良、要進步、要更加強。
在建構系統、改良系統的同時，我印證了一個我自己在早些年的想法，就是：績效的提升，跟系統的管理有極大的關係，而且超乎一般人的想像。
如果有兩組人馬，同樣是都有做管理（資金、風險）以及改良（修改法規），那麼，這三者之間的搭配，如果找到關鍵之處予以突破，績效可能會呈現兩位數的成長。換言之：愈是注重三者融合的那一組人馬會勝出。
我要找的就是這個。績效的提升，使我確認之前的原始方法是對的。照道理來講：如果一樓蓋的很堅固，二樓以上才會蓋的更穩。
我的操作生涯，將近十分之九的時間，都是在研究『如何提升績效』當中度過──而一般人完全跟我相反，他們是在「尋找賺錢的方法」當中度過。新手入門，當然是要先尋找對的方法，但是不可以耗損太久的時間，因為後面還有很多教育訓練要做。
人的生命是有限的，如果花費十年時間去尋找對的方法，接下來大概又要花個三、五年的時間去提升績效──這已經算是很優秀的──依照我個人的閱歷，一般人大概都是花個十幾二十年的時間，卻依然還沒有找到對的方法，而是那裡搞隨機致富。這樣一來，他們也就沒有所謂『改良系統』這件事了；因為系統還沒有建立起來。
尤其是『資金分配』這件事情，我也是花了很久的時間才知道它的重要性──連我都花了很久的時間，更遑論是一般人。
我想說的是：如果你看到某個操盤手的理論當中沒有提到『改良系統』跟『資金分配』，那你最好要注意一下；資深贏家幾乎都把時間花在這上面了。隨機致富的假贏家則否。
在第一階段，也就是尋找『對的方法』這一個階段，我沒有看什麼投資書籍，那時還太年輕，完全憑實戰的經驗來修正方法。現在事隔二十多年，回首前塵，我剛進股市的時候，股市所需的各種心理知識與思考素質，我大概都具備了一些，所以在往後的二十年才能比較順利。一般人的思考沒有邏輯性，所以就吃了大虧。一直到現在，我還是會跟大家強調歷史學、心理學、思考邏輯、佛學、哲學、機率……這些通識科目在股市裡的重要性，可惜讀者反應不是那麼好。
一般人的觀念，幾乎都被亂七八糟的技術觀念給污染了，並且沉痾難返。人只要活著，如果不知道修行，就會不斷地被各種成見錯見所污染，到最後知道了很多垃圾資訊，卻變成了一個無知的人。
第一階段：是尋找對的方法。那時候我才二十幾歲。
第二階段：是依據對的方法來建立系統。第一跟第二階段大概都是興致勃勃、渾身充滿戰鬥意志的。
第三階段：維持系統的運作，使系統不墜、使真理不墜。
～在此階段，操作者學習與系統共處，調適自己的身心，從中鍛鍊自己的人格、磨練自己的心性。
第四階段：改良系統。使系統精進、使自己更謙卑。
～系統運轉一段時間之後，會因為市場的大環境條件改變而須要跟著做調整，或者是系統運轉一段時間之後就暴露缺點了，此時要想辦法維修、改良。但是，很多操盤手在此階段已經賺到錢了，他可能會變的很驕傲（或者說：他一定會很驕傲，甚至變的狂妄，但是自己卻不知道），驕傲的人是不會去改良自己的系統的。
關於交易系統的知識，投資書上記載的很少；大概有四分之三或五分之四的部份須要當事人自己去研發。但是違反交易系統的有害知識，卻遍地都是！所以，一般的投資人永遠被錯誤的知識所包圍，甚至終身不得解脫。
我再強調一次：關於交易系統的知識，投資書上記載的很少，少到可憐──所以，一般人對於真正有益處的系統知識，會感到陌生、徬徨、不解，甚至感到恐懼、被騙。因為那些真實的知識長的跟錯誤的知識不一樣。
當投資人看到真正的賺錢法卻感到恐懼、憤怒、被騙的時候，那種氣氛真是沉重，難怪資深贏家都不願意拋頭露面與群眾接觸。
這是一條孤獨的路，但是它的冷清會讓你的邪慾冷卻，理智清涼。 （關於系統，還有很多話題，我們以後會繼續講。）
[end]
～王力群（王勵群） Randy Wang. 台灣, 台北，2009-03-30 禮拜一 am.10:08~2009-03-31 禮拜二 am.11:50
